Подлинная история Урфина Джюса
Собственно, она выросла из мидовского анекдота начала ХХ в.
Поскольку неизвестно, когда я доберусь до реальных документов, расскажу самую общую канву.

6 апреля 1903 г. произошёл пресловутый Кишинёвский погром. Помимо всего прочего, он имел для России и массу неприятных дипломатических последствий, в общем, имидж был сильно испорчен. Вдобавок возникла новая форма мошенничества - в Англии и Франции объявились подростки 14-16 лет (по всей видимости, цыгане и поляки российского происхождения, хотя, наверное, евреи среди них тоже были), которые выдавали себя за сирот, потерявших во время погрома родителей. Начались сборы средств на сирот-евреев (в том числе в англиканских церквах), стали появляться статьи о том, как по-свински ведёт себя Россия в отношении этих несчастных детей. При ближайшем рассмотрении всегда выяснялось, что детки не имеют к Кишинёву никакого отношения, а речь на самом деле идёт об организованном криминальном бизнесе вроде нищенства, с "крышей" и всеми причиндалами.
Посольства империи пытались договориться с местными полицейскими властями и прессой, чтобы о реальном происхождении "сирот" информировали общество, однако эффект был слабый. Общество как раз было настроено верить, что "русские убили сто тысяч кишинёвских евреев".
В начале 1904 г. в Лондон с инспекцией приехала большая мидовская шишка (кажется, чуть ли не сам В.Н.Ламздорф), который, естественно, посетил и кабинет секретаря посольства, "резидента" МВД. "Резидент" занимался, в частности, тем, что вёл досье на разных "государственных преступников", и на полках у него стояли папки с надписями вроде "Иван Родстванепомнящий, социалист", "Ян Дупеньский, польский сепаратист" и так далее. Шишка, рассматривая досье, обнаружила папку с надписью "Orphan Jews" и поинтересовалась у "резидента":
- А кто этот Урфин Джюс? (надо сказать, что английский тогда не был языком межнационального общения, и многие знали его довольно плохо).
"Резидент", как можно понять, долго ржал, а потом сочинил историю про Урфина Джюса, который организовал преступную сеть, занимавшуюся мошенничеством.
История была хорошо известна в тогдашних мидовских кругах как пример "безграмотности начальства" (такие истории, впрочем, есть везде).
Не исключено, что Александр Волков, который в 1905 г. уже был вполне юношей в здравом уме, мог слышать этот анекдот (впрочем, скорее всего, он услышал его уже после революции, в Москве).
Мне кажется, что вероятность независимого появления Урфина Джюса в творчестве писателя достаточно мала. Всё, конечно, может быть, но верится с трудом.